• [1]易小兰,张庆华,闫理坦,等.带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价[J].苏州科技大学学报(自然科学版),2015,32(02):10-18.
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    带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价
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    苏州科技大学学报(自然科学版)[ISSN:2096-3289/CN:32-1871/N]

    卷:
    32
    期数:
    2015年02期
    页码:
    10-18
    栏目:
    出版日期:
    2015-04-30

    文章信息/Info

    作者:
    易小兰;张庆华;闫理坦;
    东华大学理学院;
    关键词:
    分数布朗运动泊松跳过程欧式幂式期权
    文献标志码:
    A
    摘要:
    假设标的股票价格服从分数布朗运动环境下带泊松跳的过程,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权一种定价公式。

    相似文献/References:

    [1]高 辉,谭序航,胡 明,等.线性分数自吸引扩散的逼近[J].苏州科技大学学报(自然科学版),2013,30(03):13.
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    备注/Memo

    备注/Memo:
    国家自然科学基金资助项目(11171062);; 上海教委重点资助项目(12ZZ063)
    更新日期/Last Update: 1900-01-01
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